銀行交易員被曝涉嫌操縱全球基準(zhǔn)匯率
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繼Libor利率，能源市場(chǎng)和新加坡離岸外匯市場(chǎng)NDF相繼被銀行操縱之后，這個(gè)世界似乎已經(jīng)沒有什么不能被銀行操縱的了。近日，據(jù)五家銀行做市商爆料，一些全球頂尖銀行的交易員們?cè)倏v基準(zhǔn)匯率來(lái)扭曲數(shù)萬(wàn)億以美元計(jì)價(jià)的投資價(jià)值。
彭博的報(bào)道顯示，被操縱的基準(zhǔn)匯率為WM/Reuters，該匯率指數(shù)誕生于1994年，為基金管理者提供標(biāo)準(zhǔn)化的匯率指數(shù)來(lái)計(jì)算每日的資產(chǎn)凈值。該基準(zhǔn)匯率分為即期收盤和遠(yuǎn)期收盤兩個(gè)品種，一些全球主要的股票和債券指數(shù)供應(yīng)商（比如英國(guó)富時(shí)FTSE和MSCI）均把WM/Reuters匯率納入其中作為計(jì)算因子，因此很小的匯率波動(dòng)，都可以影響大約3.6萬(wàn)億美元追蹤各類指數(shù)的基金投資價(jià)值，從養(yǎng)老基金到結(jié)構(gòu)性理財(cái)存款帳戶無(wú)一幸免。
據(jù)披露，交易員們?cè)诳蛻舻慕灰字噶畋粓?zhí)行之前布下“老鼠倉(cāng)”，并協(xié)同其它銀行的交易員一起在該匯率收盤前的一個(gè)“60秒窗口”內(nèi)進(jìn)行串謀操縱。由于最后的定盤匯率是基于這60秒內(nèi)所有交易的中間值來(lái)計(jì)算的，因此數(shù)個(gè)規(guī)模較小的交易指令可能比一個(gè)大規(guī)模的交易單帶來(lái)的影響要大。
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