持倉大幅增加期指調(diào)整概率大
國泰君安期貨研究所：昨日期指各合約低開高走，近月合約波動(dòng)比較劇烈，IF1212合約基差縮小。股指期貨四個(gè)合約的基差波動(dòng)區(qū)間上移。期指四個(gè)合約全天均運(yùn)行在無套利區(qū)間內(nèi)，沒有出現(xiàn)明顯的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)；跨期價(jià)差方面，四個(gè)合約間的價(jià)差比較穩(wěn)定，也沒有出現(xiàn)比較明顯的跨期套利機(jī)會(huì)。
昨日當(dāng)月合約基差波動(dòng)區(qū)間上移，貼水時(shí)段較前日明顯減少，基差成交分布由大幅向下傾斜改為略向上傾斜，基差擴(kuò)大的概率比較大。資金動(dòng)向上，IF1212合約減倉24手至59049手，IF1301合約增倉2551手至21874手，收盤4個(gè)合約總持倉增加3147手至94006手，期指前日減倉后昨日再度大幅增倉。盤后中國金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，前20位會(huì)員在IF1212上多頭倉位增倉466手，空頭倉位減少353手，在IF1301合約上多頭增倉2085手，空頭增倉2519手，綜合來看，主力多單增倉量略多于賣單。
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